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2011年8月末のポートフォリオ

ActiveIndexの8月末のポートフォリオです。

●投資行動
7月末時点で保有していたアジア株の投信たちを全て売却しました。
月中に何度かETFのトレードを試したことにより若干の損失を計上しました。
8月中の大幅な下落の入り口での株式売却を行ったことにより、ドローダウンの低減が獲得されました。
引き続き相場環境に対して慎重な見通しを示しており、日本株や米国株を中心に組み入れの機会を探っています。

●課題
・ドローダウン低減への定量的なアプローチ。
・アセットアロケーションに対する定量的なアプローチ。
・リバランスのタイミング・頻度における税金等のポートフォリオへの影響と、改善策の計測

●アセット組入比率
20110903-1.jpg


●収益計算
20110903-2.jpg
※Risk=ただの標準偏差(60営業日)です。

●投資成果グラフ
20110903-3.jpg

●ポートフォリオ標準偏差のヒストリカル
20110903-4.jpg
※Risk=標準偏差(60営業日)です・・・。


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